Time series momentum and its role in a portfolio
På OQAM strävar vi efter att hjälpa våra kunder investera framgångsrikt. Att leverera förstklassiga produkter och tjänster till våra kunder är givetvis centralt. Vi tror också att det är viktigt att vi tillhandahåller exempelvis insikter och forskning. Detta gör vi genom interna projekt men också genom samarbeten med universitet.
OQAM grundades med en övertygelse om att det finns stora värden i både att anställa studenter men också i att samarbeta med studenter inom ramen för finansiell forskning. Vi uppskattar verkligen att vi får vara en del i att möjliggöra för dessa studenter att inte bara få relevanta praktiska erfarenheter utan även att växa tillsammans med oss. Ett resultat av arbetet med en av våra anställda studenter är en artikel som belyser momentumstrategier och deras potentiella fördelar i ett antal olika portföljer. Portföljerna som är föremål för analys i artikeln är inspirerade av tillgångsallokeringar hos välkända kapitalförvaltare och institutioner. Vi hoppas att artikeln kan ge insikter men också uppmuntra till vidare läsning inom ämnet.
Läs en sammanfattning av artikeln här / Read a summary of the paper here